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天弘同利债券(LOF):2018年第三季度报告

2018-12-15 作者:债券   |   浏览(136)

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月22

  日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回

  3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

  注:1、本基金合同于2013年09月17日生效。根据基金合同约定,本基金于2016年09月19日自动转换

  为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为天弘同利债券型证券投资基金(LOF)。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履

  公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到

  公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的

  的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程

  序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密

  制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易

  报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交

  公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1

  日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易

  本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交

  为规范投资行为,公平对待投资组合,制定《异常交易监控和报告办法》对可能显

  著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格

  本报告期内,严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易,严格禁止可

  能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易;针对非公开发行股票申购、以公司名义

  进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公

  2018年3季度,经济下行得到数据和政策双重验证,除房地产投资依然相对坚挺外,

  其他指征均显示下半年经济增长压力较大,在此背景下,政策7月全面转向稳增长,8月

  有所纠偏,总体思路为防风险下的稳增长,宽货币、宽信用、宽财政的措施频现,尽管

  效果有待考察,但对市场预期的影响比较强烈,市场走势上,尽管基本面支撑债市,但

  在滞胀预期、宽信用传导到经济增长以及地方债发行节奏加快的背景下,无风险利率无

  法大幅下行,长端总体呈现窄幅震荡态势,信用方面,宽信用政策下,高评级利差继续

  收窄,但低评级民企暴雷频现,企业信用环境难言大幅改善,低评级信用依然面临流动

  本基金在报告期内,以中高评级债券仓位为主,维持中等杠杆水平,同时参与部分

  截至2018年09月30日,本基金份额净值为1.038元,本报告期份额净值增长率1.47%,

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.11.1本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未

  5.11.2本基金本报告期末未持有股票,故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同

  基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则,公平对待投资者,

  保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时,由此可能

  (1)超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风

  (2)极端市场环境下投资者集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应

  (3)持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险;

  (4)持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行

  投票表决时,可能拥有较大线)极端情况下,持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后,可能出现连续六十

  个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或

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